Estimating and Forecasting Volatility of Financial Markets Using Asymmetric GARCH Models An Application on Turkish Financial Markets

GÖKBULUT RASİM İLKER , PEKKAYA MEHMET

International Journal of Economics and Finance , Volume/Issue: 6 / 4 ,Pages: 23 - 35 ,2014

0

Number of cited

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/34035

Erişim Bağlantısı

yoksis

Erişim Bağlantısı

DOI

Erişim Bağlantısı
Abstract

Özet verisi bulunmamaktadır.

  • Kapsamı

    Uluslararası

  • Type

    Hakemli

  • Index info

    Econlit, Ebscohost

  • Language

    İngilizce

  • Article Type

    Özgün Makale

  • Keywords

    asymmetric GARCH volatility forecasting